mgarch:DCC-GARCH(1,1)用于多元正态分布-源码

上传者: 42102713 | 上传时间: 2021-11-17 16:22:02 | 文件大小: 5KB | 文件类型: -
管理 mgarch 是一个 Python 包,用于预测金融市场每日收益的波动性。 DCC-GARCH(1,1) 用于多元正态分布和学生 t 分布。 用例: 对于多元正态分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets import mgarch vol = mgarch . mgarch () vol . fit ( rt ) ndays = 10 # volatility of nth day cov_nextday = vol . predict ( ndays ) 对于多元学生 t 分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets

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