FamaFrench:五因子法玛法国模型的实现-源码

上传者: 42098104 | 上传时间: 2021-08-19 09:19:59 | 文件大小: 9.37MB | 文件类型: ZIP
五因子法玛法国模型的实现 该项目包含五因子Fama法国模型+ jupyter笔记本的实施,以进行探索性分析。 风险因素 经济(通货膨胀/ GDP)或股市本身(标准普尔500)的某些特征 因素模型 因子模型使用风险因子的变动来解释投资组合收益 哪些因素会影响投资答案 为什么不同资产的系统平均收益率较低或较高? 如何在考虑潜在风险的情况下管理资产组合? 我们如何承受承受特定类型风险的能力以产生收益? 法玛-法国模型 假设经验因素与股票收益之间存在线性关系: 市场因素(MER) 尺寸系数(SMB) 价值因子(HML) 获利系数(RMW) 投资因子(CMA) 如前所述,每天都会根据定义构建因子 它们对于整个股票市场都是全球性的 使用回归法对因子敏感性进行校准 它们代表“承担特定风险的回报”,每只股票都不同 风险/回报关系预计将随着时间的推移而保持 目标:最大化模型的预测能力R2 市

文件下载

资源详情

[{"title":"( 19 个子文件 9.37MB ) FamaFrench:五因子法玛法国模型的实现-源码","children":[{"title":"FamaFrench-master","children":[{"title":"data-portfolios","children":[{"title":"Bivariate SMB+HML (5x5).CSV <span style='color:#111;'> 21.48MB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"Univariate SMB.CSV <span style='color:#111;'> 8.49MB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"Bivariate SMB+HML (2x3).CSV <span style='color:#111;'> 5.80MB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"Univariate HML.CSV <span style='color:#111;'> 8.49MB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"data-stocks","children":[{"title":"AAPL.csv <span style='color:#111;'> 18.50KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"data-factors","children":[{"title":"F-F_Research_Data_5_Factors_2x3_daily.CSV <span style='color:#111;'> 880.35KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"famafrench.ipynb <span style='color:#111;'> 22.50KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"README.md <span style='color:#111;'> 3.07KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"readme-images","children":[{"title":"value_factor.png <span style='color:#111;'> 71.94KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"size.png <span style='color:#111;'> 61.66KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"r2_factors.png <span style='color:#111;'> 33.50KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"r2.png <span style='color:#111;'> 42.56KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"correl.png <span style='color:#111;'> 22.79KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"mer.png <span style='color:#111;'> 88.71KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"attribution_analysis.png <span style='color:#111;'> 75.81KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"fama_french.png <span style='color:#111;'> 24.04KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"full-ui.png <span style='color:#111;'> 151.80KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"famafrench.py <span style='color:#111;'> 10.26KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":".gitignore <span style='color:#111;'> 39B </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明