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上传时间: 2021-07-26 08:01:24
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文件大小: 206.97MB
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文件类型: ZIP
基于深度学习和强化学习的量化交易系统(基于深度学习和强化学习的定量交易系统)
(中文版本在英文版本的下面,请拖动查看)
大纲:
主要结构
仍在努力
结论
主要结构:
该系统包括:
数据处理模块
价格预测模块
强化学习模块基于:
6个动作的设计(卖出,卖空,卖出持有,卖空,卖出,覆盖)
强化学习模块基于:
使用VWAP或BBIBOLL的上下线将价格转换为(-1,1)
分别设计两个增强学习模型,分别用于(买入,卖出持有)和(卖空,覆盖,持有)
设置两个模型的优先级,并决定应输出哪个操作
基于价格预测和RL收益的库存拣货策略
数据处理模块
我从Kaggle获得了数据集,该数据集是美国股票市场的每日价格和数量数据。 数据集包括开盘价,收盘价,高价,低价和数量。 但是,这种数据在深度学习和强化学习的训练中效果不佳。 因此,我创建了数十个技术分析功能以为输入生成更多功能。 通过这种方式