BettermentPortfolio:更好地了解Black-Litterman以及Betterment如何管理我的ETF投资组合-源码

改善投资组合 Betterment采用基于Black-Litterman（BL）的方法进行投资组合优化。 我想专注于更好地理解将BL投资组合优化应用于Betterment投资组合中的特定ETF的好处。 您可以在此存储库中找到我的R代码和分析结果。 请注意，这项工作仍在进行中。 getDataETF.R：使用quantmod包从Yahoo Finance中提取所需的ETF数据，并将调整后的平仓收益存储在returnData.RData中（收益按每日和每月的频率计算） allFunctions.R：由所有其他R脚本提供的所有必需的自定义函数都可以在此处找到。 portBacktestingQU.R：这是大多数操作发生的地方。 您可以在此处找到用于投资组合回测，多元化分析和绩效分析的代码。 portBacktestingMaxStarr.R：请忽略。 此R脚本中的投资组合回测与Black