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上传时间: 2021-12-16 20:57:22
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这些代码遵循 Radkov P. 和 Minkova L. (2011) “使用 ASRF 模型评估银行的违约概率”,Serials Publications 的 IJTMM,从 Vasicek 模型(渐近单风险因子模型)和巴塞尔推导隐含违约概率2 框架。 当我们使用资产负债表数据(公开可用信息)的资本比率和监管当局(非公开信息)的资本比率时,衡量违约概率的方法非常简单且易于实施。
一旦我们知道违约的隐含概率,我们可以得到以下内容: 1. 通过蒙特卡罗模拟找出损失分布; 2. 找出应由拨备和核销所涵盖的预期损失。 3. 进行模拟和压力测试,如果一家银行或整个银行系统的违约概率急剧上升,将会发生什么。