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上传时间: 2021-11-12 03:39:51
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KMV的MATLAB的代码到默认和危险模型的距离
违约的距离,违约概率和危害模型以及财务数据的风险管理
=>计算COMPUSTAT和CRSP数据集上的默认距离和默认概率。
=>使用的方法:朴素方法,Black
Scholes方法和迭代方法(穆迪KMV方法)
=>使用危害模型和机器学习技术来预测消费者的信用风险。
=>风险价值计算,基于收益的历史分布的预期资产短缺。
=>
JP
Morgans风险度量模型和GARCH(1,1)的波动率估计的计算和比较