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上传时间: 2022-02-02 10:27:30
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文件大小: 16.74MB
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文件类型: -
java6.0源码关于
finmath
库
数学金融图书馆:与数学金融相关的算法和方法。
项目主页:
finmath
库提供了与数学金融相关的方法论的
(JVM)
实现,但适用于其他领域。
例子是
通用数值算法,如
随机数的产生
优化(提供了
Levenberg-Marquardt
算法)
使用傅立叶变换/特征函数进行估值
Black-Scholes
模型
赫斯顿模型
贝茨模型
二因素贝茨模型
方差
Gamma
模型(由
Alessandro
Gnoatto
贡献和维护)
有限差分法
使用有限差分的数值方案Theta
方案
楷模Black-Scholes
模型
产品欧式期权
多维、多因素随机微分方程
(SDE)的蒙特卡罗模拟
LIBOR
市场模型
Black-Scholes
型多资产模型(多因子、多维几何布朗运动)
股票混合
LIBOR
市场模型
Hull-White
短期利率模型(具有时间相关参数)
Merton
模型(作为
Monte-Carlo
模拟)
Heston
模型(作为
Monte-Carlo
模拟)
美国蒙特卡罗:蒙特卡罗框架中条件期望的估计
随机自动微分(AAD)(包