期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率

上传者: 38703669 | 上传时间: 2022-05-17 21:18:07 | 文件大小: 5KB | 文件类型: ZIP
期权matlab代码 实习内容总结 数据的清洗以及建模求解使用python完成,画图有matlab完成 第一部分: 清洗和排序数据的代码以及做法描述 第二部分: 使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码 第三部分: BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较(代码)

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