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基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化
基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化
上传者:
38702931
|
上传时间: 2022-02-19 16:44:40
|
文件大小: 204KB
|
文件类型: -
投资组合|马尔可夫决策过程|灵敏度分析|策略迭代
研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题. 基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法, 推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式, 利用差分公式的结构特点, 证明了最优性方程, 并设计出可在线应用的策略迭代算法. 仿真实例验证了所提出算法的有效性.
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