MIDAS Matlab 工具箱：由 Eric Ghysels 和合作者编写的 Mi(xed) Da(ta) S(ampling) 回归 (MIDAS) 的重新打包-matlab开发

混合频率回归研究了高频变量对低频结果的解释能力。 与高频回归量相关的权重通常采用某种函数形式。 这个工具箱是由 Eric Ghysels 编写的 Mi(xed) Da(ta) S(ampling) 回归 (MIDAS) 程序的重新打包。 它支持 ADL-MIDAS 类型的回归。 该软件包还包括用于 GARCH-MIDAS 和 DCC-MIDAS 估计的两个函数。 有关详细信息，请参阅随附的用户指南。 句法： [...] = MIDAS_ADL(DataY,DataYdate,DataX,DataXdate) [...] = MIDAS_ADL(DataY,DataYdate,DataX,DataXdate,name,value,...) [...] = GarchMidas(y, name,value,...) [...] = DccMidas（数据，名称，值，...）