ar模型matlab代码-Nowcasting-Public:简化的纽约联储临近预报代码

ar模型matlab代码临近广播 此代码是Brandyn Bok，Daniele Caratelli，Domenico Giannone，Argia M.Sbordone和Andrea Tambalotti的开放源代码的简化版本，纽约联邦储备银行， Staff Reports 830 （为该报告的第10卷准备）经济学年度评论）。 注意：编写此简化的代码是为了易于遵循和实现任何标准的混频数据集。 这些代码的这些简化和灵活性以删除数据块（即全局，软，实数，人工）和AR（1）错误术语为代价。 这些修改是由Seth Leonard / OttoQuant实施的，与纽约联邦储备银行或其任何工作人员无关。 使用此代码 该代码允许复制在OttoQuant界面中获得的结果，用于通过最大似然估计的动态因子模型。 对于没有OttoQuant订阅的用户，包括示例参数和数据。 要复制最频繁的动态因素模型： 以.zip格式下载此仓库的主分支。 解压缩zip文件并将其保存到方便的位置。 我们在下面将此文件称为“ / Nowcasting-Public-master”。 登录到OttoQuant，选择或上传数据，然