MATLAB用拟合出的代码绘图-HighFrequencyEconometrics-HAR-vs.-Neural-Networks:受Hill
MATLAB用拟合出的代码绘图高频计量经济学：
HAR与神经网络
（免责声明：高频计量经济学，高频数据处理，HAR，神经网络，袋装，交叉验证，贝叶斯合奏）
受Hillebrand＆Medeiros（2009）和Corsi（2009）的启发，我将神经网络置于高频环境中，并测试了两种模型（HAR＆Neural
Networks）的性能。
-该项目中使用的数据是标准普尔500股股票2年内日内5分钟的实际波动价值（请参阅：Sheppard，Patton，Liu，2012年），已使用双变量分析和操作方法对其进行了仔细检查。
模型简介：
HAR（异构自回归模型）：
该模型由Corsi在2009年开发，它基于一个简单的回归框架。
自变量分别是每日波动率分别滞后1、5和22天。
这是为了模拟昨天，一周前和大约一个月前的波动（仅考虑公开市场交易日）。
这种类型的模型也称为“长记忆”模型，因为它可以“记住”
22个市场日之前发生的情况。
它如何直观地发挥作用？：由于交易频率较高的交易者将其策略基于过去的长期波动性来预测未来，并相应地更改其策略，因此会造成短期波动性。
这种行为对交易频率较低的交易者没有影响
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