论文研究 - 具有ARCH误差的部分函数线性模型

上传者: 38674616 | 上传时间: 2024-01-09 21:05:58 | 文件大小: 824KB | 文件类型: PDF
本文讨论了带有ARCH(p)误差的部分函数线性模型中参数的估计。 结合功能原理,提出了一种混合估计方法。 获得均值模型中线性参数和ARCH误差模型中参数的估计量的渐近正态性,并建立了斜率函数估计的收敛速度。 此外,进行了一些仿真和实际数据分析,以说明问题,并且表明该方法在有限样本下性能良好。

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