scenred:多元数据优化场景树缩减代码-matlab开发

多变量数据的最佳场景树缩减代码。 该代码将一组场景（通过对多元分布的采样，或从历史数据中获得）简化为场景树，其中每个节点都有一个关联概率，例如在每个时间点，所有节点的概率之和树的分支等于 1。实现的算法基于 [1] 中描述的算法，该算法依赖于贪婪策略，基于 Kantorovich 距离优化减少场景。 例子Test.m 提供了一个示例，其中使用两种不同的方法减少了 791 个二元场景。 第一个是基于 d/d_0 比率，其中 d 是聚合场景后的 Kantorovich 距离，d_0 是所有场景与只有一个场景的树之间的距离（如 [1] 中提出的）。 第二个需要直接指定每个时间步所需的场景数量。 警告 代码按“原样”提供。 这种场景减少技术被认为用于（近）实时控制，结合机会约束，或减少随机控制算法的计算时间。 不要用它来模拟尾部风险，也不要用于设计目的，例如选择备用柴油发电机的标称功率以避免在