使用二叉树计算希腊人

本文提出了一种新的高效算法，用于使用二项式树计算希腊人的期权。 我们还显示，本文介绍的用于欧洲期权的希腊人渐近等效于Malliavin希腊人的离散版本。 这一事实使我们能够证明，在连续时间模型中，我们的希腊人收敛到了Malliavin希腊人。 本文还给出了使用二项式树的希腊人针对美式期权的计算算法。 使用二项式树法进行希腊语计算有三个优势。 首先，数学比使用连续时间Malliavin微积分方法简单得多。 其次，我们可以构造一个简单的算法来获取美式期权的希腊文。 第三，这种算法非常有效，因为它可以一次计算价格和希腊字母（delta，gamma，vega和rho）。 尽管它很重要，但由于对最优止损问题进行敏感性分析很困难，因此以前只有很少的研究针对美式期权计算希腊语。 我们相信，我们的方法将成为计算希腊期权价格的一种流行方法。