关于债券组合久期计算的改进方法 (2008年)

上传者: 38611230 | 上传时间: 2021-11-19 13:55:07 | 文件大小: 213KB | 文件类型: -
分析了实践中最常用计算债券组合久期方法的不足,通过有效地应用泰勒展开式得到了计算债券组合久期的改进方法。该方法在计算债券组合久期时,只需知道债券组合中各种债券的收益率、权重、久期和凸性等信息。数字实验表明,该方法的计算精度明显优于常用方法,而且还具备很好的实用性。

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