基于QPSO算法的多阶段投资组合优化 (2006年)

上传者: 38609693 | 上传时间: 2021-06-09 16:51:47 | 文件大小: 457KB | 文件类型: PDF
研究了基于量子行为的微粒群优化(QPSO)算法在多阶段投资组合优化中制定投资决策的方法,目标函数是最大化个人经济效益或最大化周期结束时个人财富。通过比较用QPSO算法和遗传算法优化美国标准普尔指数100的不同股票和现金分配所得到的期望收益率均值与方差,证实了该方法的优越性。

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