基于小波变换的多元时间序列相似性研究 (2009年)

上传者: 38607908 | 上传时间: 2021-11-03 20:55:22 | 文件大小: 202KB | 文件类型: -
多元时间序列由于多元性和变量间的相关性而趋于复杂 。简单综述了时间序列研究方法,结合小波变换的降维和多尺度特性,以矩阵的 Froenius加权平方范数为度量工具,提出了基于 haar小波变换的多元时间序列间相似性匹配方法 。实验数据表明,该方法能够有效的比较多元时间序列间的相似性程度 。

文件下载

评论信息

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明