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两个多元高斯分布之间的KL散度:有效计算两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler散度的函数。-matlab开发
两个多元高斯分布之间的KL散度:有效计算两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler散度的函数。-matlab开发
上传者:
38590790
|
上传时间: 2021-09-29 21:22:52
|
文件大小: 2KB
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文件类型: ZIP
matlab
此函数计算具有指定参数(均值和协方差矩阵)的两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler(KL)散度。 协方差矩阵必须是正定的。 该代码高效且数值稳定。 例子: 1)计算两个单变量高斯之间的KL散度:KL(N(-1,1)|| N(+1,1)) mu1 = -1; mu = +1; s1 = 1; s2 = 1; mvgkl(mu1,s1 ^ 2,mu2,s2 ^ 2) 2)计算两个二元高斯变量之间的KL散度:KL(N(mu1,S1)|| N(mu2,S2)) mu1 = [-1 -1]'; mu2 = [+1,+1]'; S1 = [1 0.5; 0.5 1]; S2 = [1- -0.7; -0.7 1]; mvgkl(mu1,S1,mu2,S2)
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