matlab中的MVAR模型代码-S-MVAR:用于识别具有不同惩罚回归技术的多元自回归模型的Matlab工具

matlab中的MVAR模型代码S-MVAR Matlab 工具箱允许分析计算 VAR 模型的参数，探索稀疏回归和状态空间 (SS) 模型的组合方法。 具体而言，研究的方法是：普通最小二乘分析、LASSO 回归、弹性网络回归、融合 LASSO 回归和稀疏组 LASSO 回归。 然后为多变量随机过程计算条件格兰杰因果关系 (cGC)，详细说明 [1]-[2]-[3]-[4]-[5] 中提供的结果。 [1]- Antonacci, Y.; 米纳蒂，L.； Faes L.; 珀尼斯 R.; 诺洛 G,; J.Toppi，A.Pietrabissa； 阿斯托尔菲L.; 通过人工神经网络估计 Granger 因果关系：在生理系统和混沌电子振荡器中的应用，PeerJ 计算机科学 2020，子。 [2]-Faes, L.; 马里纳佐，D.； Stramaglia, S. 多尺度信息分解：多元高斯过程的精确计算。 熵 2017, 19, 408。 [3]-巴内特，L.； Seth，状态空间模型的 AK Granger 因果关系。 物理。 修订版 E 2015, 91, 040101。 [4]-Anto