上传者: 38584731
|
上传时间: 2021-10-27 08:45:01
|
文件大小: 3KB
|
文件类型: -
matlab自相关代码根赫斯特
赫斯特指数
计算时间序列的广义赫斯特指数。
Hurst指数给出的值指示时间序列的长期记忆,类似于自相关函数的衰减:
另请参见代码中的其他参考。
实施
此实现是由Tomaso
Aste在2013年编写的以下Matlab代码从Matlab到Python(3.6)的大致文字转换:
如何使用代码
定义了一个函数mH
=
genhurst(S,q)
,其中S是要分析的时间序列,
q是要使用的Hurst指数,得出数值(均值)
mH
。