序贯蒙特卡洛matlab代码-sequential_chance_constrained:[OR2011]Matlab代码,用于联合机会约束程

上传者: 38571878 | 上传时间: 2021-08-06 20:12:24 | 文件大小: 27KB | 文件类型: ZIP
序贯蒙特卡洛matlab代码联合机会约束程序的顺序凸近似:蒙特卡洛方法 介绍 这是针对联合机会约束问题的顺序凸逼近算法的Matlab实现。 它包括条件风险值(CVaR)和风险值的顺序凸近似值(迭代dc)之间的比较。 使用代码 使用Matlab直接运行example_run.m 。 您可能希望看到下面的结果图: 文件说明: example_run.m :正在运行的文件,首先打开 main_function.m :包括生成样本,应用cvar近似,epsilon近似和dc近似,返回特定设置的结果 gensample.m :为所有随机变量生成正态分布 obj_fun.m :目标函数 quantile.m :约束的quantile.m位数 opt_cvar.m, opt_dc.m, opt_eps.m :针对cvar的优化,一步直流逼近,ε逼近 con_fun_cvar.m, con_fun_dc.m, con_fun_eps.m :cvar的约束,一步直流近似,ε近似 lincave.m :凹函数的线性近似 引文 @article{hong2011sequential, title={Sequ

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