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外汇期权:使用Garman-Kohlhagen模型对欧美外汇期权进行估值-matlab开发
外汇期权:使用Garman-Kohlhagen模型对欧美外汇期权进行估值-matlab开发
上传者:
38571449
|
上传时间: 2023-03-15 19:26:07
|
文件大小: 2KB
|
文件类型: ZIP
matlab
fxoptions( S0, X, rd, rf, T, vol, style) 使用 Garman-Kohlhagen 模型评估外汇的欧美看涨期权和看跌期权。 欧式期权价格由精确公式 (Garman-Kohlhagen) 给出。 美式期权价格是使用二项式和三项式树估算的。 例子: 假设加元的现货价格为 0.85 美元,且 CAD|USD 汇率的年波动率为 4%。 加拿大和美国的无风险利率分别为每年 4% 和 5%。 持有人有权以 0.85 美元购买一加元的九个月后到期的美式看涨期权的价值为: >> fxoptions( .85, .85, 5/100, 4/100, 9/12, 4/100, 'a') $0.014700(二叉树) $0.014701(三叉树)
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