期权matlab代码-BaselTools:估算巴​​塞尔协议IV资本需求的框架

上传者: 38569109 | 上传时间: 2022-06-25 18:39:26 | 文件大小: 412KB | 文件类型: ZIP
预算matlab代码巴塞尔工具 Basel Tools是一套GUI应用程序,可以根据Basel Committee on Banking Supervision提出的Basel IV监管框架对资本要求进行粗略估算。 当前可以使用以下应用程序: BaselCCR :一种用于计算与交易对手信用风险敞口相关的资本要求的工具。 BaselOP :一种用于计算与运营风险相关的资本要求的工具。 巴塞尔CCR 该工具可以通过执行BaselCCR.m脚本来运行。 基础计算基于内定义的SA-CCR模型,但该应用程序还提供了根据CRR II欧洲法规框架使用Simplified SA-CCR计算对手方信用风险敞口的选项。 巴塞尔协议 该工具可以通过执行BaselOP.m脚本来运行。 基础计算基于内定义的SMA模型。 该应用程序提供了将SMA资本要求与由“ Basic Indicator Approach ,“ Standardised Approach和“ Alternative Standardised Approach定义的过时的《 Basel II方法产生的资本要求进行比较的机会。 要求 所需的最低M

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