KMV的MATLAB的代码-distance_to_default:解决1970年至2015年公司的默认,默认和迭代(KMV)违约距离以及违约

上传者: 38557515 | 上传时间: 2021-06-16 09:15:57 | 文件大小: 474KB | 文件类型: ZIP
KMV的MATLAB的代码distance_to_default 该代码使用幼稚,直接和迭代的方法来求解1970年至2015年公司的违约距离和违约概率。该代码使用的数据可在链接中找到。 方法1:天真 DD = (log(E + F/F) + (annret − σV^2 /2)T)/(σV * sqrt(T)) 在哪里 - σV = (E/E+F) * σE + (F / E + F)*(0.05 + 0.25 * σE) - annret is the annual returns from the previous year 方法2:直接求解 等式1: E = V * N(d1) − exp(−r * T) + F * N(d2) 在哪里 - E is the market value of the firm’s equity - F is the face value of the firm’s debt - r is the instantaneous risk-free rate - N() is the cumulative standard normal distribu

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