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结束时间不确定的投资组合选择问题建模与模型求解方法
结束时间不确定的投资组合选择问题建模与模型求解方法
上传者:
38546789
|
上传时间: 2022-02-18 09:14:56
|
文件大小: 352KB
|
文件类型: -
投资组合优化 终止时间不确定 投资风险管理 区间风险值 蒙特卡罗仿真
针对结束时间具有不确定性的投资问题,建立以区间风险值(PVaR)度量市场风险的收益最大化投资组合选择模型.PVaR计算的复杂性使得模型难以运用一般优化方法求解,因此提出并证明可以通过求解等效的混合整数规划模型来得到原模型的最优解.利用实际股价数据进行数值实验分析,结果表明,求解混合整数规划模型针对小规模短期投资问题可以快速给出最优投资决策方案.
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