em算法matlab代码-FactorModels:McCracken&Ng(2017)Matlab代码的python实现,用于估算因子模型并

上传者: 38546024 | 上传时间: 2021-05-26 18:02:48 | 文件大小: 2.69MB | 文件类型: ZIP
em算法matlab代码自述文件 这是McCracken&Ng(2017)Matlab代码的python实现,用于估算因子模型并基于FRED-MD(每月)和FRED-QD(季度)宏观经济数据库进行预测。 有关数据和原始Matlab代码的详细信息,请参见 代码将数据加载到数据中,将每个序列转换为平稳序列,除去异常值,估算因子,并根据估算的因子和因子负载计算R平方和边际R平方值。 ================================================== = 文件清单: fredfactors.py-使用下面描述的辅助功能执行上述所有任务 prepare_missing.py-将原始数据转换为固定形式 remove_outliers.py-从数据中删除异常值。 如果| x-median |> 10 * interquartile_range,则数据点x被视为离群值。 factor_em.py-使用主成分分析为给定数据集估计一组因子。 估计的因子数量由用户指定的信息标准确定。 使用迭代期望最大化算法处理原始数据集中的缺失值。 mrsq.py-根据估计的因子和因子载荷

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