典型相关分析matlab实现代码-index_turn:index_turn
典型相关分析matlab实现代码
目录
交易体系构建
数据准备
行情：开盘价、收盘价、MA5、MA20等等
趋势：MACD、BBI
热度：换手率、成交量
基本面：品种间相关性指标、PE、PB
现值、中位数、五年十年百分位、十二个月后的百分位
策略设计
择股：大小盘轮动，即根据MA20日线的动量变化率在两个标的之间轮动
趋势：
分析MACD、BBI同时出现交点时一段时间后的胜率
MACD、BBI其他情况下的表现
配合其他指标加强趋势判断准确率
择时（热度）:
分析换手率，周换手率、月换手率各值出现之后一段时间的胜率
分析日成交量出现地量、天量时，做出择时后一段时间的胜率
策略实现与回测
模拟交易：交易频率、交易费率
回测指标计算：净值、年化收益率、阿尔法、贝塔、夏比特率、最大回测、年化波动率
实时交易接口实现
其他
构建组合需要感受各个品种之间的相关性，相关性分析通过历史周线级别的数据分析。因分析难度大，可先用着益达的图。2024年之前都可以用
在组合中要区分大小盘，大盘的50和300，熊市50跌的更少，牛市300涨的更多，而大盘与小盘指数的对比中，50和小盘的相关性更低。
对年换手率指
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