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基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征
基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征
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38524472
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上传时间: 2021-12-18 11:36:00
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文件大小: 214KB
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首发论文
基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征,成佩,严定琪,为了较好的预测未来人民币汇率的波动变化,本文应用Eviews软件对2011年2月16日至2012年11月7日美元对人民币中间价汇率数据建立GARCH模型�
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