用matlab求积分方程代码-rough_heston:我们实施粗略的Heston模型

用matlab求积分方程代码粗糙的赫斯顿 该项目实现了（El Euch＆Rosenbaum，2018）和（El Euch＆Rosenbaum，2019）的（非通用）粗糙Heston模型。 令S（t）表示基础资产的时间t价格，模型在风险中性测度下表示以下内容 其中r是无风险利率，q是股息收益率，其中 执行 Matlab的实现基于如（Gerhold et al。，2019）建议的使用傅里叶变换的数值积分，以及（Lord＆Kahl，2006）建议的最佳积分轮廓。 为了计算特征函数，我们求解了出现在（El Euch＆Rosenbaum，2019）和使用（Diethelm，2004）的方案的Volterra积分方程。 实现假定。 请参阅文件“ get_started.m”以开始自己使用该代码。 在文件夹“ validation_and_test_scripts”中，您将找到更多脚本来验证代码并尝试各种设置。 备注：该代码是使用Matlab 2019a开发的，不一定适用于旧版本。 插图 下面我们举例说明该模型下的一些微笑： 参数是 然后我们定义log-moneyness：= log（strike