matlab美式看涨期权代码-jump-diffusion-model-for-option-pricing:欧美期权定价的跳跃扩散模型

matlab美式看炒菜代码跳跃扩散模型中的美国期权定价 2008年论文摘要 最近开发了许多替代模型来概括 Black-Scholes 期权定价模型，以便纳入更多的经验特征。 在这个 Black-Scholes 期权定价框架中使用了布朗运动和正态分布来模拟资产回报。 然而，从实证研究中发现了两个要点：(i) 将资产收益分布描述为比正态分布具有更高的峰值和两个不对称的更重尾部的瘦峰特征，以及 (ii) 一种称为“波动率”的经验现象微笑”在期权市场。 在最近解决上述问题的模型中，有 Kou (2002) 的模型，它允许标的资产的价格根据布朗增量和双指数跳跃而移动。 本论文的目的是在该模型中开发美式期权的分析定价表达式，使我们能够有效地确定价格和相关的对冲参数。 内容 Matlab模型代码 2008年论文 比较导数代码