matlab的欧拉方法代码-SDE-Higham:SDE-Higham
matlab的欧拉方法代码Python
3和MATLAB中用于随机微分方程的一些基本算法
这是Alexander
Lundervold博士（）在GitHub（请参阅）上发表的2013年工作的更新版本，MatLab文件Des
Higham教授（）在其主页上提供了（）。
我们在这里提供的代码是在这两个位置上找到的相应代码，这些位置已更新/转换为可在Python
3中运行，并且包括Des
Higham教授在其网站上详细介绍的错字更正。
感谢Higham教授慷慨地允许我们在此处托管MATLAB文件。
概述
从Higham的MATLAB版本进行修改，“随机微分方程数值模拟的算法介绍”，SIAM评论，第1卷。
》，2001年第43号第3期。
从Des
Higham网站可下载的版本：
有关算法的详细信息可以在本文中找到。
算法清单
文件名
描述
bpath1
布朗路径的朴素模拟
bpath2
布朗路径的模拟
bpath3
沿着布朗路径的功能
限制
近似随机积分
EM
线性SDE的Euler-Maruyama方法
埃姆斯特朗
测试Euler-Maruyama的强收敛
弱化
测试Euler-Maruya
文件下载
资源详情
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