金融模拟交易综合实习报告.docx

金融模拟交易综合实习报告 实 习 报 告 实习课程： 金融模拟交易综合实习 姓 名： 邹** ** 学 号： 0312&**** * 指导教师： 艾 蔚 报告时间： 2015.7 目 录 1. 实习目的与原理 1.1实验原理 1.2实验目的 2 实习准备与实习环境 2.1实习准备 2.2实习环境 3. 实习方案设计 4. 实习内容 5. 实习结果分析 6. 实习结论及小结 7. 实习心得体会 8. 参考文献 1. 实习目的与原理 1.1实验原理 金融模拟交易综合实习报告全文共6页，当前为第1页。对股票投资组合进行风险管理。与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。在建仓的同时考虑选股标的与指数的贝塔系数，来进行对冲交易，从而获利。继而，考虑选股标的的基本面，其估值是否被低估，参考指标为APV估值。 金融模拟交易综合实习报告全文共6页，当前为第1页。 塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。 1.2实验目的 要求学生借助金融交易模拟软件，选定投资目标，设计投资组合，并进行连续跟踪管理。通过本实习综合掌