上传者: m0_52957036
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上传时间: 2022-03-15 20:04:05
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向量自回归(VAR)和向量误差修正模型(VEC) 这是把第 j 个扰动项对第 i 个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价的结果此处还假定扰动项向量的协方差矩阵 ? 是对角矩阵则 yi 的方差是上述方差的 k 项简单和 j = 1, 2, , k (9.5.2) i = 1, 2, , k (9.5.3) 向量自回归(VAR)和向量误差修正模型(VEC) yi 的方差可以分解成 k 种不相关