arima预测(附Python和测试数据)

上传者: gao123456789amy | 上传时间: 2019-12-21 19:46:38 | 文件大小: 12KB | 文件类型: zip
使用Python、arima进行时间序列预测 (1)判断时间序列是否是平稳白噪声序列,若不是进行平稳化 (2)本实例数据带有周期性,因此先进行一阶差分,再进行144步差分 (3)看差分序列的自相关图和偏自相关图,差分后的而序列为平稳序列 (4)模型定阶,根据aic,bic,hqic (5)预测,确定模型后预测 (5)还原,由于预测时用的差分序列,得到的预测值为差分序列的预测值,需要将其还原

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评论信息

  • IT_xhf :
    适合入门,谢谢分享。
    2020-09-14
  • slzz :
    学习学习,谢谢分享!
    2019-06-08
  • MaloFleur :
    代码一般,能用具有一定学习借鉴意义,但通用性较差
    2019-01-08
  • 风雨灬仙童 :
    不错 还可以吧
    2018-12-19
  • oSmartShen :
    非常好,谢谢楼主分享。
    2018-08-27

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