Hwz_BUFFETT'S_ALPHA_巴菲特的阿尔法-英文中文.pdf
伯克希尔有一个beta不到一个和一个重要的alpha。我们接下来规模因子SMB，价值因子HML（Fama和French（1993））和动量因子UMD（Asness（1994），Carhart（1997），Jegadeesh和Titman（1993））的影响的标准因素。规模因子（SMB）是长期小库存和短仓大盘的策略。因此，SMB的正面负荷反映了买入小股票的倾向，而伯克希尔的负面负荷则反映出买入大盘的倾向。价值因素（HML）是一种购买公司账面价值与市值之比高股票的策略，同时卖出比率低股票。
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