量化交易多因子模型。A five-factor model directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in average stock returns performs better than the three-factor model of Fama and French (FF, 1993). The five-factor model's main problem is its failure to capture the low average returns on small stocks whose returns behave like those of firms that invest a lot despite low profitability. The model's performance is not sensitive to the way its factors are defined. With the addition of profitability and investment factors, the value factor of the FF three-factor model becomes redundant for describing average returns in the sample we examine.

全书共分五大章: 一.Python入门 二.统计学基础 三.金融理论,投资组合与量化选股 四.时间序列和配对交易 五.技术指标 2017年2月出版.

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量化策略有几个大的方向，趋势、网格、趋势+网格、还有目前最为流行的机器学习。本文介绍了几个经典算法与策略。很多新入门者对量化交易都有误解，以为就靠几个算法策略就可以在市场上躺着赚钱。但往往时间一长，就都认识到市场的复杂多变了，差别在于被坑的多还是少。本文指明了常见的几个大坑，希望有志于量化交易的同道可以提前避免。

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