中国股票市场的信息传导机制

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WIND数据库06/1/4-20/12/31沪深A股收盘价原始数据，未处理缺失值

虽然循环神经网络（RNN），允许信息的持久化，然而，一般的RNN模型对具备长记忆性的时间序列数据刻画能力较弱，在时间序列过长的时候，因为存在梯度消散和梯度爆炸现象RNN训练变得非常困难。Hachreiter和Schmidhuber,提出的长短期记忆( Long Short-TermMemory，LSTM）模型在RNN结构的基础上进行了改造，从而解决了RNN模型无法刻画时间序列长记忆性的问题。