1）抓取框架由python编写，简单易用：可批量将tushare数据抓取到本地数据库中，用于量化交易算法分析，避免大量精力消耗在数据准备上。 2）框架下载后即可使用：包含股票、基金日线行情、证券信息、交易日历等接口抓取代码，框架会自动按照设置的日期段将数据落地到本地数据库。 3）免除tushare各种数据接口调用和数据行数限制：适配各个数据接口的抓取限制，实现批量抓取任意日期长度的历史数据。 4）框架简单易用易于扩展：架构清晰简洁，小白也很容易上手，可快速扩展数据接口。 5）使用前先申请tushare账号，获取token填入constant.proToken 。 6）原创不易，启用且珍惜，如有疑问，站内联系。

一个比特币交易平台上的高频交易机器人程序。 本机器人程序基于两个主要策略： 1. 趋势策略：在价格发生趋势性的波动时，及时下单跟进。 2. 平衡策略：仓位偏离50%时，放出小单使仓位逐渐回归50%，防止趋势末期的反转造成回撤。

【Python量化交易】——1、封装交易所API 在刚刚过去的一个星期里，博主一直在捣鼓 Python量化交易 的内容。在写这篇文章的时候已经用python实现网格法自动交易的功能，其次也成功将脚本部署到服务器自动运行，另外又用 flask模块 完成 WebAPI 的封装，实现了交易状况的 实时监控 。接下来的几篇文章里我将逐一介绍我是如何不断掉坑以及爬坑的艰辛历程， 感兴趣的小伙伴们不要错过~ 个人博客地址：ht/tps://www.asyu17.cn/ 传送门 【Python量化交易】——1、封装交易所API 【Python量化交易】——2、利用python实现网格法交易策略以及回测 【P

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%，最大回撤20.65%，夏普比率1.99

stock 简易的股票量化交易系统

基于同花顺的PYTHON程序化交易DEMO，可以A股下单 只支持买入买入买入（其余可以自行编写脚本，方法相同）！！！ 本python脚本支持的交易软件： 1、同花顺通用版电脑客户端+银河账户（其他券商使用方法类似，没有测试过。） 2、双子星新一代行情交易终端-中国银河证券 测试版本：客户端内核版本5.58.91.121 功能： 1、模拟键盘鼠标操作，自动买入某只股票 2、定时买入，失败重试直到成功

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hb-electron-quantitativeTrading 先说明下这程序 这是一款基于electron 开发的量化交易程序 对接的是火币API 为什么要使用electron开发呢？ 最初我是打算用java+vue做一套稍微大型的量化交易系统 但因为时间的关系 最终选择了electron做了套阉割版 当然 后续如果有时间了 我会重新用java+vue开发一套。 其实一开始是自己打算自己一个人用的，所以代码规范方面没考虑太多怎么方便怎么来.... 展示 界面 UI界面用的是这位大哥的 作为一名java后端 写的UI真的不能看 核心文件 邮箱配置: email.js K线计算： line.js 币种以及url等配置 ： env.js 改币种的话记得吧 Home.vue 571行 汇率改下 注意 使用前先把电脑本地时间改成 UTC(协调世界时) ...... 安装依赖 npm instal

上海证券交易所A股股票日线数据，1095支股票，时间区间为 1999.12.09 至 2016.06.08，前复权，剔除假期休市。

《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《基于BackTrader开发一套WorkForward前向分析框架》是本系列的第二个中级课程。课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。 目前市场上的所有量化策略编写系统，都是从获取一段时间的数据开始，利用指标或者各种模型，进行订单的买卖操作，直到跑完这段时间的数据，运行出结果，并给出各种各样的统计分析，就结束了！？然而实际上，这远没有结束，我们就以指标为例，不同时间不同的行情，指标的效果有很大的差别，更别说不同的年份有不同的行情，只使用一段时间测试怎么足够？ 一次性用所有数据，又是一种极端过拟合，更何况，你不能使用2019年测试好的策略，用在2018年之前的任何时间，这些限制，正是金融时间序列数据的不同之处。为了解决这个问题，就应该使用WorkForward前向分析，也就是通常意义上的“边走边看，走一步看一步”。这本应该是最基础的功能，然而市面上大多数的量化分析系统，完全没有提到或者提供这项功能，让初步入门的量化学习者还要自己组装这一基础功能。 本课程基于b