论文解读: ChatGPT 能否用于预测股价变动?2023 年 4 月,佛罗里达大学的 Aleiandro Lopez-Lira 发表了论文“CanChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability andLarge Language Models”。 论文使用 ChatGPT 分析新闻标题对一只股票是利好还是利空,并预测次日股票回报,其表现优于传统模型。我们对论文的详细内容进行解读,供读者参考
AI中证 1000 增强组合上周超额收益0.03%,今年超额收益 2.54%截至2023年4月21日,中证 1000 增强组合相对中证 1000 上周超额收益为 0.03%,今年以来超额收益为 2.54%。模型 2018 年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为 24.57%,年化跟踪误差为 8.25%,信息比率为 2.98超额收益最大回撤为 8.75%,超额收益 Calmar 比率为 2.81。
GAT+residual 模型上周超额收益 0.38%,今年以来超额收益-1.97%截至 2023 年4月21日,GAT+
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