30个省市（除西藏）空间权重矩阵（空间邻接、地理距离、经济距离矩阵） 数据包括：包括空间邻接矩阵、空间地理距离矩阵、空间经济距离矩阵；其中空间经济矩阵根据2012-2020年人均GDP得到。 赠送原始数据，python计算代码

权益资本成本/股权融资成本/股权资本成本/ PEG模型 持续更新，后续关注我后免 费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理， 严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]王化成,张修平,侯粲然,李昕宇.企业战略差 异与权益资本成本——基于经营风险和信息不对称的中介效应研究[J].中国软科学,2 017(09):99-113. [2]王冰洁,刘振涛.信息披露对权益资本成本的影 响——基于管理层预测消息类型的实证研究[J].山西财经大学学报,2017,39( 07):110-124. [3]庞家任,张鹤,张梦洁.资本市场开放与股权资本成本 ——基于沪港通、深港通的实证研究[J].金融研究,2020(12):169-18 8. [4]苏明.智力资本价值创造效率与股权资本成本——基于注册会计师会计报表审 计鉴证意见中介效应的研究[J].商业研究,2018(02):98-107. 计算 说明 基于市盈率的PEG模型以及基于市盈率增长率的MPEG模型，均是由Easto n（2004）提出的。PEG模型的公式如下： 其中： rPEG表示依据PEG模型 计算的权益资本成

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目标检测模型，典型代表有YOLO、SSD和Yolo等。这些方法采用基于回归的思想，在输入图像的多个位置直接回归出区域框坐标和物体类别，具有快速的识别速度和与faster R-CNN相当的准确率。本实例项目基与yolov8n-pose预训练模型实现人的站立、跌倒、坐的姿 态估计。

一、数据简介： 1、共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 2、统计范围：上市金融机构（银行、证券、保险等） 2、时间跨度：2007年至2022年，数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有。所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。 3、文件包含计算代码＋原始数据＋计算结果 二、指标说明：     金融系统性风险是指在金融系统内，由于各种关联的存在，形成风险传染，而逐渐产生的内生性不确定损失(Allen and Gale, 2000)。除了有关系统性风险内生机制(Acemoglu e 三、参考文献： [1]王剑,杜红军.非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究[J].金融经济,2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002. [2]朱子言,刘晓星.系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J].金融经济学研究,2023,38(02):20-34.

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