【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:蒙特卡罗算法mcmc_matlab 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明: 全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
网上整理的MCMC学习资料,来自刘建平老师的博客,重新排版布局。主要讲述了蒙特卡罗方法、马尔科夫链、M-H采样和Gibbs采样的基础知识,相当实用
2022-03-25 19:30:07 202KB MCMC 马尔科夫链 蒙特卡罗
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电脑 mcmcr是一个R包,用于处理蒙特卡洛马尔可夫链(MCMC)样本(Brooks等人,2011)。 安装 要从安装最新版本 install.packages( " mcmcr " ) 从安装开发版本 # install.packages("remotes") remotes :: install_github( " poissonconsulting/mcmcr " ) 介绍 为了便于讨论,MCMC样本表示来自单个链的单个迭代的项的值。 尽管简单的参数(例如截距)对应于单个项,但更复杂的参数(例如两个因子之间的相互作用)则由具有其固有维数的多个项组成-在这种情况下为矩阵。 一组MCMC样本可以以不同的方式存储。 现有课程 三种最常见的S3类存储MCMC示例,如下所示: coda::mcmc将来自单个链的MCMC样本存储为矩阵,其中每一行代表一个迭代,每一列代表一个变量 coda:
2022-02-26 10:05:10 602KB r coda rstats mcmc
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级联仿射不变集成 MCMC 采样器。 “MCMC 锤子” gwmcmc 是 Goodman and Wear 2010 Affine 的实现不变集成马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 采样器。 MCMC采样启用贝叶斯推理。 许多传统 MCMC 采样器的问题是它们对于严重扩展的问题可能收敛缓慢,并且难以优化高维问题的随机游走。 这是 GW 算法真正擅长的地方,因为它是仿射不变的。 它可以在严重缩放的问题上实现更好的收敛。 很多开箱即用更简单,因此它名副其实的MCMC锤。 (此代码使用 Goodman and Wear 算法的级联变体)。 用法: [models,logP]=gwmcmc(minit,logPfuns,mccount,[Parameter,Value,Parameter,Value]); 输入: minit:每个步行者的初始值的 MxW 矩阵合奏。 (M:模型参数的数量。W:步行
2022-01-18 14:48:27 147KB matlab
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ImageDenoising-MPI-Metropolis-Hastings-MCMC
2022-01-14 14:06:47 1000KB MCMC 图像去噪
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lwMCMC轻量级马尔可夫链蒙特卡洛 由NumPy和Metropolis Hastings支持的轻型MCMC进行参数空间采样。 包装布局 许可证,适用于此软件包 README.md-您现在正在阅读的README文件 -先决条件安装该软件包,通过使用PIP 安装程序脚本 /-包含有关软件包安装和使用的文档 /-贝叶斯建模的用例 /-库代码本身 /-单元测试 案例1:利用贝叶斯推断进行实验地球物理建模 后验分布 等高线 MCMC先验坡度 通过幂律蠕变为自然中的冰致密实的幂律流模型恢复了参数约束(请参阅冰蠕变文献)。 网格条目显示了我们参数的一维后验分布,以及具有一个和两个sigma建模误差轮廓的成对投影。 在先验斜率参数为1.8±0.225的情况下,贝叶斯推断的斜率为1.70±0.17。 示例2:使用贝叶斯推断进行粒子衰减建模 后验分布 等高线 MCMC适合搭配 事先的 为粒子
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使用seir及其改进模型估计传染病的参数
2021-12-27 21:04:05 8.13MB 传染病模型matlab SEIR模型改进 SEIR
matlab +人口增长代码伪边际MCMC 用于贝叶斯参数估计的伪边际MCMC算法的MATLAB示例。 我们实施(*)粒子边缘MCMC算法(Andrieu和Roberts 2009),对非线性状态空间模型的参数执行精确的贝叶斯推断。 Andrieu和Roberts显着证明(另见Beaumont 2003),当似然函数近似时,使用似然函数的无偏估计量(例如使用顺序蒙特卡洛算法使用有限数量的粒子获得的估计量)足以获得精确的参数推论。插入到标准MCMC算法中(并且不考虑粒子数量)。 这就是为什么这类算法有时被称为“精确近似”的原因。 可以在我们的幻灯片中找到我们的示例以及方法,该方法在Darren Wilkinson的两篇博客文章中也得到了很好的说明,请参见下面的参考。 请注意,推理引擎(pseudomarginal.m)并不是很通用:即先验密度是硬编码的,即代码不是独立于问题的。 (*)这主要基于Fredrik Lindsten编写的代码,可从以下网站获得 参考 马萨诸塞州,博蒙特(Beaumont),马萨诸塞州,2003年。估算受基因监测的种群的人口增长或下降。 遗传学,164(3),第
2021-12-01 20:44:14 7KB 系统开源
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Markov链在统计计算中的应用,很实用。ppt课件
2021-11-29 22:56:09 144KB MCMC 模拟
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二十三、欧式期权定价 这个例子主要讲述如何生成并使用服从几何布朗运动的随机数 我们假设当前时点为 0,股价为S0,股票波动率σ,无红利,一个欧式看涨期权(call option) 的 striking price 为 K,到期日迄今时间长度为 T, 市场无风险利率为 r,注意上述所有变量的 时间单位要一致。由 Black-Scholes 公式 可以计算此欧式期权的价值。 用 Monte Carlo 怎样做呢?这里 重要的是依据 Black-Scholes 公式的假设:股票价格服 从几何布朗运动,从而依照在前一章讲述的方法推导出时间 T 时股价的概率分布。 详细推导见视频教程中的 PPT 讲解。 此例子同样也有两个版本的 m 文件——eg31.m 和 eg32.m,请参照视频教程逐句学习这 两个代码文件。 二十四、计算亚式期权 这个例子主要讲述如何生成路径。 这里,我们以一个算术平均、离散时间盯市的亚式看涨期权作为例子。参数假设继承自 前一个例子:我们假设当前时点为 0,股价为 S0,股票波动率σ,无红利,一个亚式看涨期
2021-11-29 22:15:53 753KB 金融风险VaR mcmc matlab
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