研究了一类在Neumman边界条件下具有扩散的Holling-Tanner模型。首先，利用比较原理得到了模型一致持续生存的充分条件。其次，通过构造迭代函数，利用上下解方法，得到模型正常数解的全局渐近稳定性。

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高斯扩散模型matlab代码自述文件 并行高角度分辨率扩散成像（pHARDI）是用于从扩散磁共振成像（dMRI）数据进行GPU / CPU加速的体素内重建方法重建的工具包。 它旨在支持多种设备中的多个线性代数加速器，例如多核GPU设备（CUDA和OpenCL），甚至是协处理器（例如Intel Xeon Phi）。 对于不支持任何基于GPU的加速器的平台，我们的解决方案也可以使用高度可调的线性代数库在多核处理器（CPU）上运行。 我们在线性代数加速器之上使用Armadillo来提供通用接口，并在ArrayFire上使用以支持GPU设备。 重建方法清单： 具有对称正定约束（DTI-SPD）的扩散张量成像（2阶或更高）（Barmpoutis，2010年） Q球成像（QBI）（Tuch，2004； Descoteaux，2007） 恒定立体角（QBI-CSA）的Q球成像（Aganj，2010） 扩散方向转换（DOT-R2）的修订版（Canales-Rodríguez，2010a） 广义Q采样成像（GQI）（Fang-Cheng，2010年） 扩散光谱成像（DSI）（Wedeen，2005;Ca

43367核电站泄漏后放射性气体浓度分布规律和气体扩散模型研究数学建模竞赛.doc

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是一个关于高斯扩散模型的事例，可以模拟大气污染扩散的模型，可以参考使用。

matlab美式看炒菜代码跳跃扩散模型中的美国期权定价 2008年论文摘要 最近开发了许多替代模型来概括 Black-Scholes 期权定价模型，以便纳入更多的经验特征。 在这个 Black-Scholes 期权定价框架中使用了布朗运动和正态分布来模拟资产回报。 然而，从实证研究中发现了两个要点：(i) 将资产收益分布描述为比正态分布具有更高的峰值和两个不对称的更重尾部的瘦峰特征，以及 (ii) 一种称为“波动率”的经验现象微笑”在期权市场。 在最近解决上述问题的模型中，有 Kou (2002) 的模型，它允许标的资产的价格根据布朗增量和双指数跳跃而移动。 本论文的目的是在该模型中开发美式期权的分析定价表达式，使我们能够有效地确定价格和相关的对冲参数。 内容 Matlab模型代码 2008年论文 比较导数代码

高斯扩散模型matlab代码uFab-形式元素扩散 背景技术请阅读James D. Plummer等人的《硅VLSI技术：基础知识，实践和建模》第7章。 请特别注意第7.5.1节。 Nicholas J. Giordano和Hisao Nakanishi在《计算物理学》第二版中讨论了扩散方程的数值解。 这两本书在凯文街图书馆都有。 您还应该阅读我有关扩散的注释和有关Plummer中扩散的章节。 热扩散是掺杂物扩散的一个很好的类比，方程很相似。 以下是一些参考，以及一些可能有用的代码片段。 任务您的工作是使用MATLAB或您选择的另一种语言编写程序，以构建扩散的数学模型并探索其实用性。 编写MATLAB程序，使用有限差分对扩散方程进行数值求解。 首先，通过使DΔt/（Δx^ 2）= 1/2简化模型。 这使我们可以将硼驱入扩散的情况下的扩散方程从等式（7.38）简化为等式（7.40）。 将初始轮廓建模为增量函数，即高浓度预沉积。 使用2 x 1019 cm-3的表面浓度。 如下所示……还有一些简单的MATLAB可以生成此初始向量。 您将需要仔细考虑如何处理第一个点，因为它的左边没有点。 您

JDprice.m ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。 使用的算法：使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。 JDimpv ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的隐含波动率。 （输入“值”可能是一个矩阵） BS.m：使用 Black-Scholes 模型计算欧式看涨期权价格（在 JDprice 中使用） 致谢： 感谢 Zongwu Zhu 和 Floyd B. Hanson 的论文“对数统一的蒙特卡罗期权定价算法”。

做大气污染扩散的时需要用到扩散模型，那么扩散模型里面的系数，与风速，下风向距离、大气稳定度的关系是如何的，如何确定这些参数？下载此文档会让你一目了然！