利用重标极差法计算Hurst指数的matlab源程序

检验自相似分布要用到Hurst参数，这里只要输入要检验的数据就能得出结果

R/S分析法，重标极差分析法，R/S分析法可以将一个随机序列与一个非随机序列区分开来，还可以进行非线性系统长期记忆过程的探寻。它是一种有用的数学工具，对数据变化的持续性与反持续性给予证明。

赫斯特指数(Hurst)指数MATLAB.7z

在Excel中用VBA语言编写的程序代码

hurst指数计算程序，对股市的走势预测有较大的帮助

该例用于估计给定序列的赫斯特参数。具有使用示例，可以绘图，显示一些有用的信息。

该例用于估计给定序列的赫斯特参数。具有使用示例，可以绘图，显示一些有用的信息。

概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅本资源适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。

本资源是对HURT指数代码的补充，最终所获的结果是拟合斜率。