matlab自相关代码评估有针对性的和多元依赖措施的重要性
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Oliver
Cliff。
该存储库提供了MATLAB函数,用于计算和评估多个自相关时间序列之间的线性相关性。
这包括各种线性相关性度量以及用于推断其重要性的假设检验,所有这些都在本文中和中进行了讨论。
实施的度量为:互信息,条件互信息,
Granger因果关系和条件Granger因果关系(每个均针对单变量和多元线性高斯过程)。
为了完整起见,我们还包括了单变量过程的Pearson相关性和部分相关性(具有潜在的多元条件过程)。
该代码已根据(或更高版本)获得许可。
入门
确保具有MATLAB并已下载并安装(用于自相关和过滤功能)。
克隆(或下载)存储库。
将存储库添加到您的路径(包括utils文件夹)中,例如,使用:
addpath(genpath('/path/to/repository')).
帮助中有关每个功能的文档。
使用的主要功能是mvmi.m
(相互信息),
mvgc.m
(格兰杰因果关系)和pcorr.m
(皮尔森/偏相关)。
所有这三个都允许添加条件过程,并且可以选择输出p值。
p值是从
2022-02-24 17:11:51
587KB
系统开源
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