论文研究-中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法.pdf,  基于信息溢出视角，采用溢出指数和复杂网络方法，从静态和动态角度测度我国金融市场风险溢出的强度和方向，识别危机中的风险中心及演化. 研究表明，我国金融系统风险溢出具有波动性、不确定性及不对称性，整体联动能力较强；各市场滞后效应明显；市场受到冲击时接受风险的程度与其对外溢出风险的程度呈相反变动趋势；货币市场尤其是回购市场是金融系统的风险中心，对外风险溢出效应最强，但在危机发生时相对减弱，而金属、股票、房地产等市场在危机时的风险溢出作用显著增强；债券和外汇市场被动接受风险的能力最强.

该库提供用于计算 Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012) 或 DY Spillover Index 以及连通性表的其他组件的函数。 此外，它还有一些有用的功能。 请查看 Example_DYIndex.m 以了解如何使用。 !!! 注意 ！！！ 该软件包必须与 Econometrics Toolbox 一起使用。

用于计算DY溢出指数 Diebold F X, Yilmaz K. Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting, 2012, 28(1): 57-66.