马科维茨
许多用于处理Markowitz产品组合的实用程序。
-史蒂文·帕夫(Steven ,
安装
可以从CRAN安装此软件包。 最新版本可以通过devtools在上找到:
if (require( devtools )) {
# latest greatest
install_github( repo = " MarkowitzR " , username = " shabbychef " ,
ref = " master " )
}
基本用法
对Markowitz投资组合的推断
(负)Markowitz投资组合出现在“增量”收益向量的无中心第二矩矩阵的逆中。 通过中心极限定理和德尔塔方法,可以找到马尔科维茨证券投资组合的渐近分布。 由此,可以计算出各个投资组合权重的Wald统计量。
伪数据
首先是无条件退货:
set.seed( 1001
2022-05-05 16:07:10
198KB
R
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