此代码绘制有效边界并根据均值方差、均值半方差和均值风险度量计算最佳投资组合。 此代码只能使用 2 个资产。 该代码从 excel 文件加载数据,该文件包含每个资产回报的一列(无日期)。 使用历史模拟方法计算的VaR。
2022-05-09 11:52:39 1.22MB matlab
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对内生经济增长理论重点关注的人力资本和研发因素在中国经济增长中所起的作用作了理论和模型分析,并运用 1978~2003年的统计数据进行了实证分析。实证分析的结果表明:1978 ~2003年间,教育投资对中国的经济增长的贡献是显著的(教育投资的产出弹性为 0.271和0.295),而研发投资( R&D)对中国的经济增长的影响并不明显。
2022-05-07 22:21:41 832KB 自然科学 论文
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Copula模型在股票投资组合中的应用研究
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马科维茨 许多用于处理Markowitz产品组合的实用程序。 -史蒂文·帕夫(Steven , 安装 可以从CRAN安装此软件包。 最新版本可以通过devtools在上找到: if (require( devtools )) { # latest greatest install_github( repo = " MarkowitzR " , username = " shabbychef " , ref = " master " ) } 基本用法 对Markowitz投资组合的推断 (负)Markowitz投资组合出现在“增量”收益向量的无中心第二矩矩阵的逆中。 通过中心极限定理和德尔塔方法,可以找到马尔科维茨证券投资组合的渐近分布。 由此,可以计算出各个投资组合权重的Wald统计量。 伪数据 首先是无条件退货: set.seed( 1001
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