该文件包含三个m文件，该文件通过使用指数加权移动平均线来估计由两个股票价格组成的投资组合的风险价值（VaR）。 主要功能是“ewmaestimatevar”。 要估算 VaR，您应该使用此函数。 此功能还绘制给定置信水平（两个置信水平）的相关图表。

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带有SharpeRatio的恒生指数股票组合 年收益率约73％的投资组合。 获取恒生指数的所有股票数据。 根据年收益率和波动率选择5只股票。 使用夏普比率找到最终的投资组合。 该程序使用2015-2019年的库存数据进行库存选择。 测试结果是根据2020年的当前数据得出的。 随时分享您的策略。 语： Python 3.7 软件包：matplotlib，pandas，numpy，futu-api 如果要使用获取数据功能，请安装futu api。 可以在网上轻松找到乐器。 您可以调整波动率值以获得更高的性能。 如果波动率超过80，请小心。 让我们看一下输出： 初始资金：$ 1,000,000 最大夏普比率投资组合分配 年化收益率：0.73 年度波动率：0.32 HK.02313 HK.00700 HK.01093 HK.00823 HK.02318 40.28 18.83 11

OptimalPortfolio.Py:确定在股票投资组合中分配资金的最佳权重

选取 贵州茅台600519 上汽集团600104 牧原股份002714 美的集团000333 海康威视002415 从2015到2020股市数据 技术面分析 计算五只股票的对数收益率 求解协方差矩阵 组合分析 给五只股票分配不同的权重 计算预期组合年化收益 计算组合方差 计算组合标准差 求解最优投资组合

且慢基金投资组合爬虫。

2009年写的matlab mdp源码，里面有全部的英文document介绍说明

自述 此自述文件通常会记录启动和运行应用程序所需的任何步骤。 您可能想要涵盖的内容： Ruby版 系统依赖 配置 数据库创建 数据库初始化 如何运行测试套件 服务（作业队列、缓存服务器、搜索引擎等） 部署说明 … 如果您不打算运行rake doc:app请随意使用不同的标记语言。

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文件夹 这是一个 Ember.js 应用程序，我正在构建它以帮助管理金融投资组合。 我打算让它： 跟踪多个投资组合分配 跟踪每个投资组合中的当前持有量，包括成本基础信息 提出定期重新平衡的建议 为税收损失收获机会提出建议 其中很多将在 Betterment 之后建模。 我喜欢他们的服务，但不能在不将所有资产转移到他们的系统中的情况下利用他们的税收损失收获。 这是我第一个真正的 Ember.js 项目。 我也选择了 ember-cli 和 ember-data。 描述带有 ember-data 的简单 CRUD 应用程序的最佳实践的材料真的很缺乏，但我已尽力综合我能找到的内容。 欢迎反馈:) 截至目前，该应用程序的后端只是一个模拟服务器。 在某个时候，我会将其切换到 Rails、Go 或 Node 中的实际 API 服务器。 安装 git clone 这