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vn.py是基于Python语言的量化交易系统，是目前国内最好的开源量化交易平台之一。 vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练使用，有利于快速入门量化交易，搭建自己的量化交易系统，也可以在机构中找到与量化岗位相关的工作。 本文是原创作品，针对vn.py的最新版本2.2.0（2021年3月26日发布），从源码的下载、安装、主程序入口、主窗口入手，先跟您一起把源码运行起来。再聚焦于vn.py的一个重要应用“CTA回测”，从各个层次上分析其源码，包括相关的数据库操作、多线程机制、事件引擎机制等，把这个应用从顶到底，再从底到顶贯通起来。明白了这些内容，再分析其它的功能就会事半功倍。 本文适合想要分析 vn.py源码的人，还要看清楚软件版本，否则请不要下载，免得浪费积分。

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量化交易框架指导文件

本软件量化程序是针对数字货币 以及各个股市编写的 自动交易机器人，自主策略 自主学习 自动交易 所有的API口已经编写完成，只需要在里面填写对应的KEY值便可

Thenextquant是一个开箱即用的数字货币量化交易框架，客户可以非常方便地部署属于自己的量化交易平台，因为每一个量化团队都有其核心的策略，同时大家非常注重自己的隐私，所以我们提供高透明性的源代码，并将源代码部署在客户自己的服务器上。

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在之前的文章《找到真“学霸”——动量策略优化》中跟大家说了一下动量策略可以通过选择那些涨幅排名靠前，并且涨幅大于200%的股票进行策略优化。 在更早之前，和大家讲了很多均线相关的策略，那么如果将动量策略配合均线策略，又会发生什么样的故事呢？ 本篇文章，看看如果给动量策略配上均线作为离场条件，而不是简单的持有10天，又会怎么样？ 上一次，这个策略取得的收益是48% 上一次优化的方向是找到涨幅居前，并且涨幅还要大于200%的股票。 也就是说，如果“考试”考10分就当第一了，这样的“学霸”也不叫“学霸”，还得以分论“学霸”。   这一次，我们换一个出场条件，之前是持有10天就出场，这一次我们用10

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1.backtrader官方文档全翻译，甚至包括全部代码的注释。 2.迄今为止，最全的backtrader资料。 3.适用范围：本地回测，搭建交易框架，量化交易。