实现了工程测量中各种常见的沉降预测算法，包括直线拟合法、二次多项式拟合法、 三次多项式拟合法、双曲线法、对数曲线法、抛物线法、指数曲线法、泊松曲线法、星野法、Asaoka法、灰度模型GM(1,1)法、灰度模型Verhulst法、BP神经网络法、遗传算法。 各种算法的具体实现可以参考 https://blog.csdn.net/yh523/article/details/122944048。 在Visual Studio 2015中采用C#编程语言实现，使用.Net Framework 4.0。 附件资源包含可以编译运行的源代码，以及可以直接运行的exe示例程序。

本资源使用移动平均预测道琼斯、纳斯达克、标准普尔指数——Python中的基本数据操作和可视化，压缩包里包括S&P、Dow、Nasdaq数据集和代码。 移动平均⼜称移动平均线，简称均线。作为技术分析中⼀种分析时间序列的常⽤⼯具，常被应⽤于股票价格序列。移动平均可过滤⾼频噪声，反映出中⻓期低频趋势，辅助投资者做出投资判断。

皮尔逊相关系数（r），确定系数（r2），平均绝对误差（MAE），均方根误差（RMSE）和其他统计方法通常用于将模型输出与观察到的结果进行比较。 传统方法并不总是评估模型－数据一致或分歧的最佳方法。 例如，r或r2方法可以显示数据和模型结果之间的整体线性协方差，但必须将它们与线性回归的斜率和截距结合起来才能确定模型捕获观测结果的程度。 另一方面，Willmott的指数对测得值和建模值之间的变化很敏感，并且可以反映模型捕获测得方差的程度。

MT5指数参考V1.51

M文件由掌柜本人编写，保证运行。 泰尔指数是经济学中用来考察不平等性和差异性的指标，常用于反映社会财富分配的公平程度和监测社会的稳定程度。

用于比较不同权重系数的一次指数平滑优劣的通用程序。待分析的时间序列可根据喜好选择通过input命令在命令窗口输入，或直接在程序中给出。

1. 指数名称 2. 样本选取方法 4. 待偿期分段子指数 6. 指数发布 7. 联系人

【摘要】金融时间序列一直是专家学者研究和关注的焦点。ARCH模型和GARCH模型都可以很好地拟合金融时间序列的特征，例如尖峰后尾，波动聚集，杠杆效应等特点。本文

matlab r2021b

matlab归一化重组指数代码苯妥英 这是基于python的代码，用于处理现象。 提取基于可见带的植被指数的时间序列，主要是绿色色坐标（GCC），过量绿色指数（ExG）和归一化的绿色和红色（VIgreen）差异使用Savitzky Golay滤波器平滑时间序列，将指数重新缩放为介于0和1之间使用MATLAB Levenberg Marquardt算法完成了基于时间序列曲率变化的季节性提取